Hoje, no final do dia de negociação, vai ocorrer uma alteração na data de vencimento dos instrumentos BUND10Y, JAP225, JP225 e SCHATZ2Y. A diferença atual entre preços de futuros com entrega consecutiva é de:
- SCHATZ2Y aprox. 0.49 pontos index
- JAP225 approx. -90 pontos index
- BUND10Y approx. 0.44 pontos index
- JP225 approx. -30 pontos index
Isto significa que se nada acontecer entre o fecho de hoje e a abertura de amanhã, o preço de abertura para:
- BUND10Y, SCHATZ2Y deverá ser maior de acordo com os valores mencionados
- JAP225, JP225 deverá ser menor de acordo com os valores mencionados.
A alteração do valor de posição, associada à variação da base será corrigida através de pontos swap de igual valor à base. Os clientes com ordens limite e stop próximas ao preço atual são aconselhados a ajustar sua posição às alterações no valor base. Caso contrário, as ordens stop e limit serão executadas de acordo com o procedimento habitual.
Importante:
É crucial lembrar que depois do cálculo dos pontos swap (resultantes da diferença base entre as duas séries de contratos do instrumento subjacente), o valor registado na conta do Cliente irá mudar. Com uma base muito grande, poderá acontecer que os níveis de margem exigidos sejam excedidos. Em tal caso, o fecho automático de posições irá ser iniciado, começando pelas que têm piores resultados líquidos, até que o nível de margem necessário seja cumprido. Os clientes deverão também ajustar as suas ordens pendentes. Se o preço de ativação de uma ordem definido pelo cliente estiver no intervalo relacionado com o rollover, a ordem irá ser executada ao preço de abertura do instrumento. Para evitar tais situações, as ordens pendentes deverão ser removidas antes do final da sessão de negociação do dia do rollover.
XTB
