Hoje, no final do dia de negociação, os instrumentos subjacentes BUND10Y e SCHATZ2Y irão alterar as suas datas de entrega. A diferença atual entre os preços dos futuros com termos de entrega consecutivos é:
- BUND10Y approx. 1.72 pontos de índice
- SCHATZ2Y approx. 0.32 pontos de índice
Isso significa que, se nada ocorrer entre o fecho de hoje e a abertura de amanhã, o preço de abertura para:
- BUND10Y, SCHATZ2Y deverá ser mais alto pelos valores indicados.
A alteração do valor da posição relacionada com a mudança de base será corrigida pelos pontos de swap iguais ao valor da base. Solicita-se aos clientes com ordens de limite e stop próximas ao preço atual que ajustem a sua posição às alterações no valor da base. Caso contrário, as ordens de stop e limite serão executadas de acordo com o procedimento padrão.
Esta informação aplica-se aos instrumentos acima mencionados disponíveis em todas as ofertas na plataforma xStation. Note-se que os nomes dos instrumentos nas ofertas individuais podem ser ligeiramente diferentes.
Uma lista detalhada de todos os nomes dos instrumentos está disponível na TABELA DE MARGEM.
Importante:
É crucial lembrar que, após o cálculo dos pontos de swap (que são o resultado da base entre duas séries de contratos do instrumento subjacente), o valor dos registos na conta do Cliente será alterado. Com uma base muito grande, pode acontecer que o NÍVEL DE MARGEM exigido seja ultrapassado. Neste caso, o encerramento automático da posição será iniciado, começando pela posição que gera o menor resultado financeiro e continuará até o momento em que o NÍVEL DE MARGEM exigido seja alcançado. Os clientes devem também ajustar as suas ordens pendentes ativas. Se o preço de ativação da ordem definido pelo cliente estiver dentro do intervalo relacionado com o rollover, a ordem será executada ao preço de abertura do instrumento. Para evitar esta situação, as ORDENS PENDENTES devem ser removidas antes do final da sessão de negociação do instrumento no dia do rollover.
XTB
