A maioria dos nossos CFDs sobre índices e matérias-primas são baseados em contratos de futuros.

O seu preço é muito transparente, mas isso também significa que estão sujeitos a Rollovers mensais ou trimestrais.

Os contratos futuros em que avaliamos nossos índices ou mercados de commodities expiram normalmente após 1 ou 3 meses. Portanto, devemos trocar (rollover) o nosso preço CFD do contrato antigo para o preço do novo contrato futuro. Às vezes, o preço de um contrato de futuro antigo e novo é diferente, então temos também de fazer uma Correção de Rollover adicionando ou deduzindo um crédito/encargo de swap único na conta de negociação na data de rollover para refletir a mudança no preço de mercado.

O ajuste por swap é completamente neutro em relação ao lucro líquido de qualquer posição aberta.

Por exemplo:

O preço atual do antigo contrato futuro OIL (expirando) é 22,50.

O preço atual do novo contrato futuro OIL (para o qual mudamos o preço CFD) é 25,50.

A correção de rollover em swaps é de 3000 USD por lot = (25,50–22,50) x 1 lote, i.e. 1000 USD.

Se tiver uma posição longa - BUY de 1 lote de OIL a 20,50

O seu lucro antes do rollover é de 2.000 USD = (22,50-20,50) x 1 lote, i.e., 1.000 USD

O seu lucro após o rollover também é de 2.000 USD = (25,50-20,50) x 1 lote - 3.000 USD (swap de rollover).

Se tiver uma posição curta - SELL 1 lote de OIL a 20,50

O seu lucro antes do rollover é -2.000 USD = (20,50-22,50) x 1 lote, i.e., 1.000 USD

O seu lucro após o rollover também é -2.000 USD = (20,50-25,50) x 1 lote + $ 3.000 (swap de rollover).

Uma lista detalhada das datas de Rollover para todos os instrumentos pode ser encontrada na secção Especificação de Instrumentos da nossa página web.