Les contrats à terme sur l'indice de volatilité CBOE VIX (VIX) ont augmenté de près de 2 % aujourd'hui pour atteindre 22,8, après avoir gagné environ 20 % ces derniers jours, avec un pic proche de 24,5. Les principaux risques actuellement couverts par Wall Street sont les développements au Moyen-Orient (y compris la paralysie potentielle du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz) ainsi que les fissures de plus en plus visibles dans les secteurs du crédit privé et du capital-investissement, récemment mises en évidence par Apollo Global Management. Parmi les entreprises confrontées à des difficultés avec leurs produits financiers figurent des sociétés cotées aux États-Unis telles que Blue Owl Capital et le géant des marchés privés Blackstone. Voyons ce que le VIX indique actuellement sur la volatilité du S&P 500.
VIX (H1)
En examinant le RSI, nous pouvons constater une divergence : l'indicateur se refroidit alors que l'indice reste dans une nette tendance haussière. Parallèlement, la structure MACD suggère la possibilité d'un élan baissier à court terme à partir des moyennes mobiles. D'autre part, sur la période horaire, le VIX est revenu à environ 50, ce qui pourrait potentiellement laisser place à un autre mouvement haussier dynamique.
Source: xStation5
Les valeurs du VVIX (la volatilité attendue de l'indice de volatilité lui-même) indiquent une forte demande de protection contre les baisses, même si le marché ne semble pas encore anticiper un krach probable, qui nécessiterait probablement un VVIX supérieur à 130.
Source: Bloomberg Finance L.P.
L'écart entre le contrat à terme VIX le plus proche et la prochaine échéance ne montre qu'un léger déport (22,8 pour UX1 contre 22,55 pour UX2). Cela suggère que le marché anticipe un risque à court terme légèrement élevé, mais reste loin d'anticiper un scénario de panique grave. La structure des taux de volatilité reste relativement plate, ce qui indique davantage une couverture prudente à court terme qu'une anticipation d'un choc de volatilité durable sur les marchés.
Source: Bloomberg Finance L.P.
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